金融工程师主要学习的课程包括以下几个方面：

计算机科学

编程语言：C、C++、Java、Python等。

数据结构与算法：链表、栈、队列、树、图等数据结构，以及排序、搜索、贪心算法、动态规划等算法。

操作系统：进程管理、内存管理、文件系统等。

数据库管理：SQL语言、数据库设计、数据库优化等。

计算机网络：网络协议、网络拓扑结构、网络安全等。

人工智能：机器学习、深度学习、自然语言处理等。

金融工程

金融理论：货币银行学、国际金融、证券投资学等。

数学建模：微积分、线性代数、概率论、数理统计等。

统计学：描述性统计、推断性统计、回归分析等。

编程：Python、R、Matlab等。

经济学与金融学

经济学模块：政治经济学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学等。

金融学模块：货币银行学、金融经济学、金融市场学、证券投资学、衍生金融工具、固定收益证券、公司金融等。

数学与统计

金融数学：介绍金融中的数学模型，包括随机过程、期权定价等。

时间序列分析、回归分析等统计方法。

特色方向课程

金融产品设计与定价。

金融衍生工具与金融风险管理。

金融计量与金融决策分析。

公司金融与资本运作。

此外，金融工程师的培训还可能包括“公司理财与财务报表分析”、“金融市场与金融机构”、“投资学基础”、“金融工程学案例”、“金融建模与金融计算”、“金融风险管理”等模块。

综上所述，金融工程师的课程设置旨在培养学生综合运用金融、数学、计算机科学和经济学知识的能力，以便在金融领域中进行产品设计、定价、风险管理等实际工作。